PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXM.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO).

ZXM.TO и VXM-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. VXM-B.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		3.69%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.00%28.15%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		7.56%46.74%18.25%18.98%-2.49%9.58%-10.23%9.77%-6.79%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 7.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZXM.TO имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции VXM-B.TO немного отстают с 12.14%.

ZXM.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-7.93%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.39%
1 год
35.07%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.15%
10 лет*
12.48%

VXM-B.TO

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.56%
6 месяцев
13.35%
1 год
39.53%
3 года*
27.32%
5 лет*
17.05%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с CCOM.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CEQT.TO

Сравнение комиссий ZXM.TO и VXM-B.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VXM-B.TO в 0.66%.

ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Доходность на риск

ZXM.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TOVXM-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.53

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.22

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.93

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

17.75

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXM-B.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TOVXM-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.75

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.87

-0.16

Корреляция

Корреляция между ZXM.TO и VXM-B.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и VXM-B.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VXM-B.TO в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.44%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.38%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, примерно равная максимальной просадке VXM-B.TO в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и VXM-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXM.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-35.51%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.87%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-22.12%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-35.51%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.04%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-5.99%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.95%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и VXM-B.TO

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) имеют волатильность 6.96% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXM.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.15%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.21%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

17.35%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

18.18%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

18.93%

-2.37%