PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZXM.TO с BTCX-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - ZXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, ZXM.TO returned 13.07%/yr vs 13.71%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ZXM.TO charges 0.67%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -26.67%.

ZXM.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
12.14%
6 месяцев
14.09%
1 год
33.42%
3 года*
25.55%
5 лет*
13.07%
10 лет*
12.96%

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		12.14%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.53%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%

Correlation

The correlation between ZXM.TO and BTCX-B.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с CCOM.TOZXM.TO с QDX.TOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с FLI.TO
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

ZXM.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TOBTCX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.91

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-1.27

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.86

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.78

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-1.33

+14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TOBTCX-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.91

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.07

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и BTCX-B.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и BTCX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZXM.TOBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-75.26%

+40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-50.41%

+40.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-50.41%

+37.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-75.26%

+48.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-49.79%

+47.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-32.96%

+26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

29.25%

-26.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) составляет 5.27%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZXM.TOBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

9.43%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

33.43%

-20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

42.91%

-28.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

54.09%

-38.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

54.98%

-38.28%

Сравнение комиссий ZXM.TO и BTCX-B.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и BTCX-B.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.26%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%

Часто задаваемые вопросы

ZXM.TO and BTCX-B.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZXM.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZXM.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

ZXM.TO is categorized as Momentum, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.67% for ZXM.TO and 0.80% for BTCX-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZXM.TO и BTCX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор