PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWU.TO с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWU.TO с USCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) and USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO, while USCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZWU.TO returned 6.05%/yr vs 11.30%/yr for USCC.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ZWU.TO charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for USCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZWU.TO показывает доходность 10.43%, а USCC.TO немного ниже – 9.93%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям USCC.TO по среднегодовой доходности: 6.05% против 11.30% соответственно.

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%

USCC.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.63%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.58%
1 год
25.24%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и USCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.43%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.93%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%6.31%

Correlation

The correlation between ZWU.TO and USCC.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2014 г.

0.16

The correlation between ZWU.TO and USCC.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWU.TO и USCC.TO

Секторы
ZWU.TO
USCC.TO

Коммунальные услуги

52.7%
2.4%

Энергетика

25.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

21.5%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

ZWU.TO
52.7%
USCC.TO
2.4%

Энергетика

ZWU.TO
25.8%
USCC.TO
3.5%

Коммуникационные услуги

ZWU.TO
21.5%
USCC.TO
11.2%

Сырьевые материалы

ZWU.TO

-

USCC.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

ZWU.TO

-

USCC.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

ZWU.TO

-

USCC.TO
4.9%

Финансовые услуги

ZWU.TO

-

USCC.TO
11.8%

Здравоохранение

ZWU.TO

-

USCC.TO
8.5%

Промышленность

ZWU.TO

-

USCC.TO
8.3%

Недвижимость

ZWU.TO

-

USCC.TO
1.9%

Технологии

ZWU.TO

-

USCC.TO
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Utilities ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с VFV.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с ZSP-U.TOUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с ESG.TO

Доходность на риск

ZWU.TO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWU.TOUSCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.73

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.74

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.78

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

15.54

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWU.TO vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC.TO равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWU.TOUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.73

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.96

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.95

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и USCC.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки USCC.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и USCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWU.TOUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-28.48%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-6.71%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-17.55%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-17.55%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-28.48%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.45%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.63%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и USCC.TO

BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWU.TOUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.02%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

7.46%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

9.31%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

14.96%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

17.36%

-3.18%

Сравнение комиссий ZWU.TO и USCC.TO

ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCC.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и USCC.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности USCC.TO в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.54%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ZWU.TO and USCC.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCC.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCC.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

ZWU.TO is categorized as Utilities Equities, while USCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZWU.TO and 0.49% for USCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и USCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор