PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZWU.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWU.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, ZWU.TO returned 15.92% vs 24.82% for JEPQ.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ZWU.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWU.TO показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 10.57%.

ZWU.TO

1 день
0.84%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
11.69%
С начала года
12.19%
1 год
15.92%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.35%
10 лет*
5.92%

JEPQ.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
7.85%
С начала года
10.57%
1 год
24.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		12.19%13.18%-3.80%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.57%10.46%11.30%

Correlation

The correlation between ZWU.TO and JEPQ.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

-0.12

The correlation between ZWU.TO and JEPQ.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWU.TO и JEPQ.TO

Секторы
ZWU.TO
JEPQ.TO

Коммунальные услуги

51.0%
1.1%

Энергетика

23.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

19.7%
13.9%

Финансовые услуги

5.3%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

58.9%

Коммунальные услуги

ZWU.TO
51.0%
JEPQ.TO
1.1%

Энергетика

ZWU.TO
23.8%
JEPQ.TO
0.3%

Коммуникационные услуги

ZWU.TO
19.7%
JEPQ.TO
13.9%

Финансовые услуги

ZWU.TO
5.3%
JEPQ.TO
0.3%

Сырьевые материалы

ZWU.TO

-

JEPQ.TO
0.9%

Потребительский циклический сектор

ZWU.TO

-

JEPQ.TO
11.8%

Потребительский защитный сектор

ZWU.TO

-

JEPQ.TO
6.0%

Здравоохранение

ZWU.TO

-

JEPQ.TO
3.9%

Промышленность

ZWU.TO

-

JEPQ.TO
2.8%

Недвижимость

ZWU.TO

-

JEPQ.TO
0.2%

Технологии

ZWU.TO

-

JEPQ.TO
58.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Utilities ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

ZWU.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWU.TOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.68

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.30

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.22

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

11.66

-2.87

ZWU.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWU.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-20.05%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-7.74%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.41%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-3.30%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.13%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и JEPQ.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 3.47%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWU.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

6.15%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

12.34%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

14.88%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

17.79%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

17.79%

-3.59%

Сравнение комиссий ZWU.TO и JEPQ.TO

ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности JEPQ.TO в 9.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.93%10.34%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.01%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ZWU.TO and JEPQ.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

ZWU.TO is categorized as Utilities Equities, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for ZWU.TO and 0.35% for JEPQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор