Сравнение ZWT.TO с SDAY.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO).
ZWT.TO и SDAY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWT.TO и SDAY.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWT.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | -6.29% | 12.63% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 5.24% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у SDAY.NEO с доходностью 5.24%.
ZWT.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 17.79%
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWT.TO и SDAY.NEO
ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Доходность на риск
ZWT.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
ZWT.TO
SDAY.NEO
Сравнение ZWT.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWT.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWT.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.33 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ZWT.TO и SDAY.NEO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWT.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности SDAY.NEO в 11.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 5.09% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 11.50% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWT.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и SDAY.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWT.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -8.27% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -3.72% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -1.62% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWT.TO и SDAY.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWT.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 11.95% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 11.95% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 11.95% | +11.21% |