PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с PPLN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWT.TO с PPLN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. ZWT.TO is actively managed, while PPLN.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZWT.TO returned 23.46%/yr vs 14.37%/yr for PPLN.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ZWT.TO charges 0.71%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и PPLN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность 19.50%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%.

ZWT.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
10.24%
С начала года
19.50%
6 месяцев
16.61%
1 год
45.80%
3 года*
35.67%
5 лет*
23.46%
10 лет*
—

PPLN.TO

1 день
1.33%
1 месяц
8.27%
С начала года
30.75%
6 месяцев
29.08%
1 год
41.37%
3 года*
19.39%
5 лет*
14.37%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и PPLN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		19.50%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		30.75%4.14%17.18%8.45%16.63%24.60%

Correlation

The correlation between ZWT.TO and PPLN.TO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.13

The correlation between ZWT.TO and PPLN.TO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с ZXLK.TOZWT.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TO

Доходность на риск

ZWT.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOPPLN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.88

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.04

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.07

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

10.84

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. PPLN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLN.TO равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и PPLN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOPPLN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.34

+0.64

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и PPLN.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и PPLN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWT.TOPPLN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-59.05%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-10.22%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-15.31%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-18.54%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.64%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-9.47%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.83%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и PPLN.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 4.33%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWT.TOPPLN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.77%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

11.51%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

14.43%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

17.40%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

23.20%

-0.23%

Сравнение комиссий ZWT.TO и PPLN.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PPLN.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и PPLN.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PPLN.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.20%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		4.25%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWT.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.

ZWT.TO is categorized as Technology Equities, while PPLN.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.71% for ZWT.TO and 0.31% for PPLN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWT.TO и PPLN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор