PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

ZWT.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%65.75%-23.64%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью -5.90%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и HYLD.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

6.43

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.33

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и HYLD.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-31.38%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-14.02%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-7.59%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-9.23%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.31%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и HYLD.TO

BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеют волатильность 7.88% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.71%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

12.59%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

21.92%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

19.34%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

19.34%

+3.82%