PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с CHPS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с CHPS-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO).

ZWT.TO и CHPS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и CHPS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и CHPS-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%65.75%-31.60%13.50%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.28%44.87%21.17%71.89%-39.05%-0.40%
Разные валюты инструментов

ZWT.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у CHPS-U.TO с доходностью 8.28%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

CHPS-U.TO

1 день
8.45%
1 месяц
-0.36%
С начала года
8.28%
6 месяцев
15.70%
1 год
80.71%
3 года*
35.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQ

Сравнение комиссий ZWT.TO и CHPS-U.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CHPS-U.TO в 0.63%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. CHPS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c CHPS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOCHPS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.08

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.75

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

5.73

-4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

16.85

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. CHPS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CHPS-U.TO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и CHPS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOCHPS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.08

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.40

+0.36

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и CHPS-U.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и CHPS-U.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности CHPS-U.TO в 0.01%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и CHPS-U.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки CHPS-U.TO в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и CHPS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOCHPS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-53.70%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-13.07%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-5.59%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-18.17%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.46%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и CHPS-U.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 7.88%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOCHPS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

15.06%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

27.65%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

38.97%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

38.58%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

38.58%

-15.42%