PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWQT.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWQT.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWQT.TO (BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF) and TBAL.TO (TD Balanced ETF Portfolio) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ZWQT.TO returned 31.17% vs 19.17% for TBAL.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWQT.TO charges 0.87%/yr vs 0.15%/yr for TBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWQT.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 7.88%.

ZWQT.TO

1 день
0.68%
1 месяц
6.48%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.89%
1 год
31.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.49%
1 месяц
4.06%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.50%
1 год
19.17%
3 года*
15.01%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		14.24%14.08%17.82%8.19%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		7.88%13.83%16.01%6.26%

Correlation

The correlation between ZWQT.TO and TBAL.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between ZWQT.TO and TBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZWQT.TO:
ZWQT.TO с BMAX.TOZWQT.TO с ZEQT.TOZWQT.TO с XTR.TOZWQT.TO с ZBAL.TOZWQT.TO с VRIF.TOZWQT.TO с ZLB.TOZWQT.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с ZBAL.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TO

Доходность на риск

ZWQT.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWQT.TO
Ранг доходности на риск ZWQT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWQT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWQT.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWQT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWQT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWQT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWQT.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWQT.TOTBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.47

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.56

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.46

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

3.22

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.12

13.83

+10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWQT.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWQT.TO на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа TBAL.TO равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWQT.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWQT.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.47

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.09

+0.64

Просадки

Сравнение просадок ZWQT.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и TBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWQT.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.93%

-17.34%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-5.98%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.54%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.39%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWQT.TO и TBAL.TO

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWQT.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.91%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.47%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

7.79%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

9.08%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

8.97%

+1.95%

Сравнение комиссий ZWQT.TO и TBAL.TO

ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWQT.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TBAL.TO в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.29%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		4.96%5.54%5.96%3.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWQT.TO and TBAL.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBAL.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBAL.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for ZWQT.TO.

They also come from different issuers: BMO and TD. Their fees differ too: 0.87% for ZWQT.TO and 0.15% for TBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWQT.TO и TBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор