PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZWP.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-9.11%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и ZAG.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.01

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.05

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.14

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

0.29

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и ZAG.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-18.03%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-2.79%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-15.77%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-2.85%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.56%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.41%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и ZAG.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.91%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

2.97%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

4.65%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

6.53%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

7.09%

+8.67%