PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWP.TO с XIU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZWP.TO (BMO Covered Call Europe High Dividend ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWP.TO is a Europe Equities fund actively managed by BMO, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. ZWP.TO is actively managed, while XIU.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZWP.TO returned 10.71%/yr vs 14.97%/yr for XIU.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWP.TO charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 13.67%.

ZWP.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
2.79%
С начала года
5.68%
1 год
15.91%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
9.82%
С начала года
13.67%
1 год
31.00%
3 года*
22.96%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и XIU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		5.68%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-8.57%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		13.67%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-4.06%

Correlation

The correlation between ZWP.TO and XIU.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.53

The correlation between ZWP.TO and XIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWP.TO и XIU.TO

Секторы
ZWP.TO
XIU.TO

Финансовые услуги

25.0%
40.3%

Промышленность

14.8%
7.8%

Здравоохранение

13.2%

-

Коммунальные услуги

9.4%
2.6%

Энергетика

8.3%
17.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.2%

Технологии

6.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.0%

Сырьевые материалы

5.3%
13.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.9%

Недвижимость

-

0.2%

Финансовые услуги

ZWP.TO
25.0%
XIU.TO
40.3%

Промышленность

ZWP.TO
14.8%
XIU.TO
7.8%

Здравоохранение

ZWP.TO
13.2%
XIU.TO

-

Коммунальные услуги

ZWP.TO
9.4%
XIU.TO
2.6%

Энергетика

ZWP.TO
8.3%
XIU.TO
17.7%

Потребительский защитный сектор

ZWP.TO
8.1%
XIU.TO
3.2%

Технологии

ZWP.TO
6.8%
XIU.TO
8.8%

Коммуникационные услуги

ZWP.TO
5.6%
XIU.TO
2.0%

Сырьевые материалы

ZWP.TO
5.3%
XIU.TO
13.6%

Потребительский циклический сектор

ZWP.TO
3.5%
XIU.TO
3.9%

Недвижимость

ZWP.TO

-

XIU.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с HBIL.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

ZWP.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWP.TOXIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.59

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.46

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.07

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

18.62

-13.55

ZWP.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и XIU.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и XIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWP.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-46.98%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-7.65%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-12.36%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-16.36%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.28%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.85%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.67%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и XIU.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWP.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.92%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.54%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

12.04%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

12.82%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

14.98%

+0.70%

Сравнение комиссий ZWP.TO и XIU.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности XIU.TO в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.13%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.12%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWP.TO and XIU.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for ZWP.TO.

ZWP.TO is categorized as Europe Equities, while XIU.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ZWP.TO and 0.18% for XIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWP.TO и XIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор