PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с HPYT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

ZWP.TO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и HPYT.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%8.53%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у HPYT.TO с доходностью -0.23%.

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и HPYT.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

ZWP.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOHPYT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.12

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.09

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.03

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

-0.06

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа HPYT.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.12

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.08

+0.35

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и HPYT.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и HPYT.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности HPYT.TO в 18.19%

TTM20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и HPYT.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-13.17%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-7.76%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-7.27%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.76%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.43%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и HPYT.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

3.34%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

5.59%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

9.53%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

11.05%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

11.05%

+4.71%