PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

ZWP.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-1.05%22.37%6.91%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 31.32%.

ZWP.TO

1 день
3.08%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
10.36%
3 года*
11.96%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и EMAX.TO

И ZWP.TO, и EMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.16

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.55

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.54

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

4.01

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.16

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.81

-0.38

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и EMAX.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.39%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-27.55%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-20.97%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-3.30%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-9.52%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

8.03%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и EMAX.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.45%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

13.03%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

26.34%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

22.14%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

22.14%

-6.38%