Сравнение ZWK.TO с ZWB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).
ZWK.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWK.TO и ZWB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWK.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | -2.03% | 16.61% | 40.99% | -15.25% | -17.50% | 37.38% | -14.63% | 13.05% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 2.72% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%.
ZWK.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWK.TO и ZWB.TO
ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.
Доходность на риск
ZWK.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
ZWK.TO
ZWB.TO
Сравнение ZWK.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWK.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.56 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 4.60 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.73 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 5.45 | -4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 21.91 | -18.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWK.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.56 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.04 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ZWK.TO и ZWB.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWK.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности ZWB.TO в 5.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | 6.73% | 6.49% | 7.05% | 10.38% | 8.21% | 6.54% | 8.46% | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 5.43% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок ZWK.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и ZWB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWK.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -39.36% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -8.10% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.02% | -25.26% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -3.89% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -5.61% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.01% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWK.TO и ZWB.TO
BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWK.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.90% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 9.24% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 12.42% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 12.44% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 15.63% | +13.14% |