PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с HXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с HXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO).

ZWK.TO и HXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и HXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и HXF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.03%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%-14.63%13.05%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-1.45%35.34%30.20%12.45%-9.00%35.14%1.80%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у HXF.TO с доходностью -1.45%.

ZWK.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.19%
1 год
20.94%
3 года*
22.03%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

HXF.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.07%
1 год
36.39%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с RBNK.TO
Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZWK.TO и HXF.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXF.TO в 0.25%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

ZWK.TO vs. HXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c HXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOHXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.44

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

3.28

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.59

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

14.97

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. HXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа HXF.TO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и HXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOHXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.44

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.14

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.76

-0.56

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и HXF.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и HXF.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.73%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и HXF.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки HXF.TO в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и HXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TOHXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-39.77%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-10.13%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

-21.66%

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-3.93%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-5.14%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.43%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и HXF.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) составляет 6.56%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TOHXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.92%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

10.22%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

14.98%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

14.26%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

16.90%

+11.87%