PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с CIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с CIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO).

ZWK.TO и CIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и CIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и CIC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.90%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%-14.63%13.05%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%21.30%6.58%-10.99%33.76%1.89%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у CIC.TO с доходностью 1.51%.

ZWK.TO

1 день
3.43%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.19%
1 год
18.42%
3 года*
21.66%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий ZWK.TO и CIC.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CIC.TO в 0.87%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF

Доходность на риск

ZWK.TO vs. CIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c CIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOCIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.45

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

4.45

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.71

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

5.28

-4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

22.30

-18.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. CIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CIC.TO равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и CIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOCIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.45

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.08

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.64

-0.44

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и CIC.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и CIC.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности CIC.TO в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.79%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и CIC.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки CIC.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и CIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TOCIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-38.55%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-8.23%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

-26.34%

-21.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-5.35%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-5.54%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

1.95%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и CIC.TO

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TOCIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.39%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

9.06%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

12.48%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

12.56%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

16.26%

+12.51%