PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

ZWG.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%7.00%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%6.40%7.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZWG.TO показывает доходность 2.31%, а EQLI.TO немного ниже – 2.20%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий ZWG.TO и EQLI.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.67

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.00

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.72

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

2.85

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLI.TO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и EQLI.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.65%

TTM202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-15.57%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.16%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.89%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.64%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.05%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и EQLI.TO

BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.65%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.25%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.79%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

12.49%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

12.49%

+36.56%