PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

ZWG.TO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%21.47%9.25%-4.38%17.19%120.26%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%17.14%5.41%-14.52%28.26%-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 2.87%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и BKCC.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

ZWG.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

3.10

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

4.13

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.65

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

4.70

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

19.57

-17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.10

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.00

+0.47

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и BKCC.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности BKCC.TO в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-100.33%

+74.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-7.71%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-26.02%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-100.00%

+96.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-99.92%

+96.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.85%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и BKCC.TO

Текущая волатильность для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) составляет 3.89%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.83%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.52%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

11.70%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

13.40%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

16.98%

+32.07%