PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZWEN.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		28.82%6.74%10.43%2.68%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZWEN.TO

1 день
-2.24%
1 месяц
6.94%
С начала года
28.82%
6 месяцев
27.65%
1 год
26.85%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZWEN.TO и ZAG.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.01

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.05

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.14

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

0.29

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.41

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и ZAG.TO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.55%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, примерно равная максимальной просадке ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-18.03%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-2.79%

-15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.85%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.56%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.41%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и ZAG.TO

BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

1.91%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

2.97%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

4.65%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

6.53%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

7.09%

+10.70%