PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWEN.TO с HXE.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO).

ZWEN.TO и HXE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и HXE.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		30.48%6.74%10.43%2.68%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		39.15%17.30%14.39%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 30.48%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 39.15%.

ZWEN.TO

1 день
1.29%
1 месяц
9.42%
С начала года
30.48%
6 месяцев
29.82%
1 год
38.38%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXE.TO

1 день
2.13%
1 месяц
12.42%
С начала года
39.15%
6 месяцев
47.18%
1 год
66.43%
3 года*
24.31%
5 лет*
32.84%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPY
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TOHXE.TO с XLE

Сравнение комиссий ZWEN.TO и HXE.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HXE.TO в 0.27%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOHXE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.03

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.51

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.77

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

9.78

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HXE.TO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOHXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.03

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.21

+0.66

Корреляция

Корреляция между ZWEN.TO и HXE.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.46%9.53%9.09%8.27%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и HXE.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и HXE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWEN.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-85.92%

+67.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.13%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.68%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-31.16%

+26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

5.77%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и HXE.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 4.83%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.59%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

15.15%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

27.35%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

29.07%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

33.66%

-15.87%