PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CIF.TO с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIF.TO и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CIF.TO и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
175.68%
474.84%
CIF.TO
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIF.TO:

4.13

FXAIX:

2.92

Коэф-т Сортино

CIF.TO:

6.00

FXAIX:

3.85

Коэф-т Омега

CIF.TO:

1.78

FXAIX:

1.54

Коэф-т Кальмара

CIF.TO:

9.31

FXAIX:

4.23

Коэф-т Мартина

CIF.TO:

27.33

FXAIX:

19.04

Индекс Язвы

CIF.TO:

1.62%

FXAIX:

1.88%

Дневная вол-ть

CIF.TO:

10.73%

FXAIX:

12.23%

Макс. просадка

CIF.TO:

-42.37%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

CIF.TO:

0.00%

FXAIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CIF.TO показывает доходность 39.29%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 29.34%. За последние 10 лет акции CIF.TO уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.34% против 13.39% соответственно.


CIF.TO

С начала года

39.29%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

21.49%

1 год

44.26%

5 лет (среднегодовая)

15.73%

10 лет (среднегодовая)

11.34%

FXAIX

С начала года

29.34%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

14.66%

1 год

34.64%

5 лет (среднегодовая)

15.97%

10 лет (среднегодовая)

13.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIF.TO и FXAIX

CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF
График комиссии CIF.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CIF.TO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIF.TO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.57
Коэффициент Сортино CIF.TO, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.913.43
Коэффициент Омега CIF.TO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.48
Коэффициент Кальмара CIF.TO, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.783.69
Коэффициент Мартина CIF.TO, с текущим значением в 17.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.5016.60
CIF.TO
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа CIF.TO на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF.TO и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82
2.57
CIF.TO
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF.TO и FXAIX

Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FXAIX в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF
2.73%2.63%2.83%2.49%2.30%2.05%2.73%2.53%2.01%2.69%6.64%4.27%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.19%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CIF.TO и FXAIX

Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
0
CIF.TO
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности CIF.TO и FXAIX

iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.31%
2.12%
CIF.TO
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab