PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZWE.TO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и FCIL.NEO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%16.71%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
6.71%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%-0.78%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FCIL.NEO с доходностью 6.71%.


ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

FCIL.NEO

1 день
1.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.46%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Fidelity International Low Volatility ETF

Сравнение комиссий ZWE.TO и FCIL.NEO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.


Доходность на риск

ZWE.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZWE.TOFCIL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.09

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.60

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.86

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.05

-2.18

ZWE.TO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FCIL.NEO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и FCIL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZWE.TOFCIL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.09

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и FCIL.NEO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и FCIL.NEO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и FCIL.NEO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и FCIL.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


ZWE.TOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-20.28%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.17%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-20.28%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.88%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.53%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.37%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и FCIL.NEO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZWE.TOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.18%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.57%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.03%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

12.80%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

13.65%

+1.82%