Сравнение ZWE.TO с FCIL.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO).
ZWE.TO и FCIL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWE.TO и FCIL.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWE.TO и FCIL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWE.TO BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 0.15% | 14.25% | 7.16% | 14.84% | 0.29% | 19.26% | -8.67% | 16.71% |
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 6.71% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FCIL.NEO с доходностью 6.71%.
ZWE.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.32%
FCIL.NEO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWE.TO и FCIL.NEO
ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.
Доходность на риск
ZWE.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск
ZWE.TO
FCIL.NEO
Сравнение ZWE.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWE.TO | FCIL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.09 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.60 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.86 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.05 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWE.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.09 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZWE.TO и FCIL.NEO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWE.TO и FCIL.NEO
Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWE.TO BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 6.91% | 6.81% | 7.25% | 7.25% | 6.98% | 6.30% | 7.74% | 6.53% | 7.59% | 6.49% | 6.76% | 2.32% |
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWE.TO и FCIL.NEO
Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и FCIL.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWE.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -20.28% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.17% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | -20.28% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -3.88% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.53% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.37% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWE.TO и FCIL.NEO
Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWE.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.18% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.57% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 16.03% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 12.80% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.65% | +1.82% |