Сравнение ZWE.TO с CMR.TO
ZWE.TO (BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - ZWE.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BMO, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZWE.TO returned 8.37%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZWE.TO charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWE.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWE.TO показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции ZWE.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 8.37% против 1.89% соответственно.
ZWE.TO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 8.37%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам ZWE.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWE.TO BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 4.91% | 14.25% | 7.16% | 14.84% | 0.29% | 19.26% | -8.67% | 22.06% | -10.78% | 11.22% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between ZWE.TO and CMR.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWE.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
ZWE.TO
CMR.TO
Сравнение ZWE.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWE.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 9.64 | -8.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 25.66 | -24.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 188.94 | -183.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWE.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 10.70 | -9.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 10.68 | -9.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 7.03 | -6.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.84 | -3.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZWE.TO и CMR.TO
Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWE.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -0.52% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -0.09% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -0.09% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | -0.09% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -0.14% | -35.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -0.01% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.01% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWE.TO и CMR.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWE.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.05% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 0.18% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 0.22% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 0.28% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 0.27% | +15.13% |
Сравнение комиссий ZWE.TO и CMR.TO
ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWE.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
ZWE.TO BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 6.68% | 6.81% | 7.25% | 7.25% | 6.98% | 6.30% | 7.74% | 6.53% | 7.59% | 6.49% | 6.76% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZWE.TO and CMR.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for ZWE.TO.
ZWE.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ZWE.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWE.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор