PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZWE.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции ZWE.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 8.37% против 1.89% соответственно.


ZWE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
2.85%
С начала года
4.91%
6 месяцев
6.77%
1 год
13.24%
3 года*
10.29%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.37%

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и CMR.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
4.91%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%

Correlation

The correlation between ZWE.TO and CMR.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

iShares Premium Money Market ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина

CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZWE.TOCMR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-19.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

9.64

-8.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

25.66

-24.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

188.94

-183.90

ZWE.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CMR.TO равного 10.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZWE.TOCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

10.70

-9.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

10.68

-9.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

7.03

-6.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

3.84

-3.35

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и CMR.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и CMR.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZWE.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-0.52%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-0.09%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-0.09%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-0.09%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-0.14%

-35.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-0.01%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.01%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и CMR.TO

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZWE.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

0.05%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

0.18%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

0.22%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

0.28%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

0.27%

+15.13%

Сравнение комиссий ZWE.TO и CMR.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
6.68%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%

Часто задаваемые вопросы


ZWE.TO and CMR.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for ZWE.TO.

ZWE.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ZWE.TO and 0.14% for CMR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWE.TO и CMR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор