Сравнение ZWC.TO с ZAG.TO
ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. ZWC.TO is actively managed, while ZAG.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZWC.TO returned 11.31%/yr vs 0.76%/yr for ZAG.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZWC.TO charges 0.91%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWC.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWC.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%.
ZWC.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам ZWC.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 12.26% | 22.79% | 12.00% | 7.54% | -3.54% | 25.39% | -6.92% | 17.32% | -10.05% | 7.34% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.26% |
Correlation
The correlation between ZWC.TO and ZAG.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between ZWC.TO and ZAG.TO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZWC.TO и ZAG.TO
Секторы
ZWC.TO
ZAG.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
ZWC.TO
ZAG.TO
-
Энергетика
ZWC.TO
ZAG.TO
-
Сырьевые материалы
ZWC.TO
ZAG.TO
-
Коммунальные услуги
ZWC.TO
ZAG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWC.TO
ZAG.TO
-
Промышленность
ZWC.TO
ZAG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWC.TO
ZAG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWC.TO
ZAG.TO
-
Здравоохранение
ZWC.TO
-
ZAG.TO
-
Недвижимость
ZWC.TO
-
ZAG.TO
Технологии
ZWC.TO
-
ZAG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWC.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZWC.TO
ZAG.TO
Сравнение ZWC.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWC.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.12 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.06 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.65 | 2.48 | +22.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWC.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 0.67 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.12 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZWC.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWC.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -18.03% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -2.79% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -5.42% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -15.77% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.54% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.19% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWC.TO и ZAG.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWC.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.68% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 3.43% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 4.45% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 6.58% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 7.11% | +7.83% |
Сравнение комиссий ZWC.TO и ZAG.TO
ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWC.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности ZAG.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 5.58% | 5.92% | 6.73% | 7.62% | 7.01% | 6.60% | 8.15% | 6.92% | 7.11% | 5.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWC.TO and ZAG.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.
ZWC.TO is categorized as Derivative Income, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.91% for ZWC.TO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWC.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор