PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWC.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWC.TO с XIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. ZWC.TO is actively managed, while XIU.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZWC.TO returned 11.31%/yr vs 14.66%/yr for XIU.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZWC.TO charges 0.91%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWC.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWC.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%.

ZWC.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.26%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
1.29%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.92%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWC.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		12.26%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.56%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%6.25%

Correlation

The correlation between ZWC.TO and XIU.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г.

0.88

The correlation between ZWC.TO and XIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWC.TO и XIU.TO

Секторы
ZWC.TO
XIU.TO

Финансовые услуги

38.7%
39.4%

Энергетика

22.9%
18.6%

Сырьевые материалы

12.7%
13.3%

Коммунальные услуги

8.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.0%

Промышленность

4.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

8.8%

Финансовые услуги

ZWC.TO
38.7%
XIU.TO
39.4%

Энергетика

ZWC.TO
22.9%
XIU.TO
18.6%

Сырьевые материалы

ZWC.TO
12.7%
XIU.TO
13.3%

Коммунальные услуги

ZWC.TO
8.9%
XIU.TO
2.6%

Коммуникационные услуги

ZWC.TO
6.4%
XIU.TO
2.0%

Промышленность

ZWC.TO
4.9%
XIU.TO
7.9%

Потребительский циклический сектор

ZWC.TO
4.1%
XIU.TO
4.1%

Потребительский защитный сектор

ZWC.TO
1.5%
XIU.TO
3.2%

Здравоохранение

ZWC.TO

-

XIU.TO

-

Недвижимость

ZWC.TO

-

XIU.TO
0.2%

Технологии

ZWC.TO

-

XIU.TO
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

ZWC.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWC.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWC.TOXIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
2.89

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.39
3.86

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.52

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

4.45

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.65

20.69

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWC.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWC.TO на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWC.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWC.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

2.89

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ZWC.TO и XIU.TO

Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и XIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWC.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-52.31%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-7.65%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-12.36%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-16.36%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-11.62%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.64%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWC.TO и XIU.TO

Текущая волатильность для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) составляет 2.51%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWC.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.43%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.39%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

11.79%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

12.79%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.01%

-0.07%

Сравнение комиссий ZWC.TO и XIU.TO

ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWC.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности XIU.TO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.58%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWC.TO and XIU.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.

ZWC.TO is categorized as Derivative Income, while XIU.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.91% for ZWC.TO and 0.18% for XIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWC.TO и XIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор