PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWC.TO с PFLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWC.TO с PFLS.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) and PFLS.TO (Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund) are both exchange-traded funds - ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while PFLS.TO is a fund fund. Over the past 5 years, ZWC.TO returned 11.43%/yr vs 10.79%/yr for PFLS.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZWC.TO и PFLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWC.TO показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у PFLS.TO с доходностью 8.20%.

ZWC.TO

1 день
0.31%
1 месяц
3.32%
С начала года
13.01%
6 месяцев
13.92%
1 год
29.82%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

PFLS.TO

1 день
1.11%
1 месяц
4.68%
С начала года
8.20%
6 месяцев
9.29%
1 год
19.10%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWC.TO и PFLS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		13.01%22.79%12.00%7.54%-3.53%25.39%9.28%
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		8.20%13.69%19.22%6.68%0.48%18.51%16.26%

Correlation

The correlation between ZWC.TO and PFLS.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.45

The correlation between ZWC.TO and PFLS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund

Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с PFLS.TO:
PFLS.TO с PFAE.TOPFLS.TO с PFMN.TOPFLS.TO с ULTYPFLS.TO с HDGE.TOPFLS.TO с LSGRPFLS.TO с TTP.TOPFLS.TO с SPY

Доходность на риск

ZWC.TO vs. PFLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PFLS.TO
Ранг доходности на риск PFLS.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLS.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLS.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLS.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLS.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLS.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWC.TO c PFLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWC.TOPFLS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
2.09

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
2.96

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.39

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.75

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.53

11.59

+12.94

ZWC.TO vs. PFLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWC.TO на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа PFLS.TO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWC.TO и PFLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWC.TO и PFLS.TO

Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что больше максимальной просадки PFLS.TO в -11.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и PFLS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWC.TOPFLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-11.82%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-6.98%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-9.40%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-11.82%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-2.39%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.65%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWC.TO и PFLS.TO

BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWC.TOPFLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.55%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.36%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

9.18%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

13.28%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

13.50%

+1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWC.TO и PFLS.TO

Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как PFLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.00%0.00%0.00%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.55%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Часто задаваемые вопросы

ZWC.TO and PFLS.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWC.TO и PFLS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор