Сравнение ZWC.TO с CVD.TO
ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) and CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while CVD.TO is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. ZWC.TO is actively managed, while CVD.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZWC.TO returned 11.31%/yr vs 4.33%/yr for CVD.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ZWC.TO charges 0.91%/yr vs 0.49%/yr for CVD.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWC.TO и CVD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWC.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 3.23%.
ZWC.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
CVD.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам ZWC.TO и CVD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 12.26% | 22.79% | 12.00% | 7.54% | -3.54% | 25.39% | -6.92% | 17.32% | -10.05% | 7.34% |
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 3.23% | 7.09% | 12.68% | 3.64% | -4.63% | 5.33% | 3.67% | 10.28% | -2.68% | 3.01% |
Correlation
The correlation between ZWC.TO and CVD.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов ZWC.TO и CVD.TO
Секторы
ZWC.TO
CVD.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
ZWC.TO
CVD.TO
-
Энергетика
ZWC.TO
CVD.TO
-
Сырьевые материалы
ZWC.TO
CVD.TO
-
Коммунальные услуги
ZWC.TO
CVD.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWC.TO
CVD.TO
-
Промышленность
ZWC.TO
CVD.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWC.TO
CVD.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWC.TO
CVD.TO
-
Здравоохранение
ZWC.TO
-
CVD.TO
-
Недвижимость
ZWC.TO
-
CVD.TO
Технологии
ZWC.TO
-
CVD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWC.TO vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск
ZWC.TO
CVD.TO
Сравнение ZWC.TO c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWC.TO | CVD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.22 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.93 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.65 | 5.61 | +19.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWC.TO | CVD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 1.05 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZWC.TO и CVD.TO
Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и CVD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWC.TO | CVD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -23.51% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -3.95% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -11.47% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -14.62% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.00% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.39% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.36% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWC.TO и CVD.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWC.TO | CVD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.95% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 5.52% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 7.29% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 9.25% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 9.43% | +5.51% |
Сравнение комиссий ZWC.TO и CVD.TO
ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CVD.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWC.TO и CVD.TO
Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности CVD.TO в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 4.95% | 4.91% | 5.14% | 5.33% | 5.05% | 4.61% | 4.48% | 4.52% | 4.97% | 4.65% | 4.51% | 4.94% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 5.58% | 5.92% | 6.73% | 7.62% | 7.01% | 6.60% | 8.15% | 6.92% | 7.11% | 5.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWC.TO and CVD.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVD.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVD.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.
ZWC.TO is categorized as Derivative Income, while CVD.TO is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.91% for ZWC.TO and 0.49% for CVD.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWC.TO и CVD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор