Сравнение ZWB.TO с ZWG.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and ZWG.TO (BMO Global High Dividend Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while ZWG.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZWB.TO returned 14.13%/yr vs 10.89%/yr for ZWG.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for ZWG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и ZWG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у ZWG.TO с доходностью 12.13%.
ZWB.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 12.33%
ZWG.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и ZWG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 17.82% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | -0.42% |
ZWG.TO BMO Global High Dividend Covered Call ETF | 12.13% | 7.31% | 21.47% | 9.25% | -4.38% | 17.19% | 614.61% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and ZWG.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between ZWB.TO and ZWG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZWB.TO и ZWG.TO
Секторы
ZWB.TO
ZWG.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZWB.TO
ZWG.TO
Сырьевые материалы
ZWB.TO
-
ZWG.TO
Коммуникационные услуги
ZWB.TO
-
ZWG.TO
Потребительский циклический сектор
ZWB.TO
-
ZWG.TO
Потребительский защитный сектор
ZWB.TO
-
ZWG.TO
Энергетика
ZWB.TO
-
ZWG.TO
Здравоохранение
ZWB.TO
-
ZWG.TO
Промышленность
ZWB.TO
-
ZWG.TO
Недвижимость
ZWB.TO
-
ZWG.TO
-
Технологии
ZWB.TO
-
ZWG.TO
Коммунальные услуги
ZWB.TO
-
ZWG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. ZWG.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
ZWG.TO
Сравнение ZWB.TO c ZWG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWB.TO | ZWG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.38 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 3.43 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.09 | 13.15 | +16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWB.TO | ZWG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 2.15 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.21 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и ZWG.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки ZWG.TO в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и ZWG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | ZWG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -25.55% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -6.88% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -14.87% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -15.62% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -3.46% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.79% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и ZWG.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | ZWG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.12% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 8.77% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 10.96% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 11.71% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 239.90% | -224.22% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и ZWG.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZWG.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и ZWG.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности ZWG.TO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.95% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
ZWG.TO BMO Global High Dividend Covered Call ETF | 5.84% | 6.41% | 6.48% | 7.42% | 7.23% | 6.40% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWB.TO and ZWG.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWG.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWG.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.
ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while ZWG.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.65% for ZWG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и ZWG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор