PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с ZEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с ZEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by BMO, while ZEO (Zeo Energy Corp) is a stock. Over the past 3 years, ZWB.TO returned 26.84%/yr vs -56.60%/yr for ZEO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и ZEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Zeo Energy Corp (ZEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWB.TO торгуется в CAD, в то время как ZEO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у ZEO с доходностью -19.53%.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

ZEO

1 день
8.23%
1 месяц
-11.63%
С начала года
-19.53%
6 месяцев
-32.64%
1 год
-69.76%
3 года*
-56.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и ZEO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%1.35%
ZEO
Zeo Energy Corp		-19.53%-69.68%-66.92%6.50%11.66%-0.31%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and ZEO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

-0.08

The correlation between ZWB.TO and ZEO shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Zeo Energy Corp

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с ZEO:
ZEO с ENCC.TOZEO с SRU-UN.TOZEO с XEG.TOZEO с NLR

Доходность на риск

ZWB.TO vs. ZEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZEO
Ранг доходности на риск ZEO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c ZEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Zeo Energy Corp (ZEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOZEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
-0.66

+5.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
-0.98

+7.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

0.90

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

-0.84

+7.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

-1.16

+31.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. ZEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа ZEO равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и ZEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOZEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

-0.66

+5.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.32

+1.07

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и ZEO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки ZEO в -95.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и ZEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOZEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-95.16%

+55.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-83.57%

+75.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-95.16%

+81.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-92.31%

+91.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-41.42%

+35.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

60.02%

-58.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и ZEO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 4.41%, в то время как у Zeo Energy Corp (ZEO) волатильность равна 27.41%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOZEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

27.41%

-23.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

75.83%

-65.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

105.74%

-94.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

129.36%

-116.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

129.36%

-113.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и ZEO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как ZEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO
Zeo Energy Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and ZEO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и ZEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор