Сравнение ZWB.TO с XIU.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. ZWB.TO is actively managed, while XIU.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.91%/yr vs 13.04%/yr for XIU.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 11.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZWB.TO имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции XIU.TO немного впереди с 13.04%.
ZWB.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.91%
XIU.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 21.70% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.35% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and XIU.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between ZWB.TO and XIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZWB.TO и XIU.TO
Секторы
ZWB.TO
XIU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZWB.TO
XIU.TO
Сырьевые материалы
ZWB.TO
-
XIU.TO
Коммуникационные услуги
ZWB.TO
-
XIU.TO
Потребительский циклический сектор
ZWB.TO
-
XIU.TO
Потребительский защитный сектор
ZWB.TO
-
XIU.TO
Энергетика
ZWB.TO
-
XIU.TO
Здравоохранение
ZWB.TO
-
XIU.TO
-
Промышленность
ZWB.TO
-
XIU.TO
Недвижимость
ZWB.TO
-
XIU.TO
Технологии
ZWB.TO
-
XIU.TO
Коммунальные услуги
ZWB.TO
-
XIU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
XIU.TO
Сравнение ZWB.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWB.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | 4.26 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.63 | 19.57 | +13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и XIU.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -46.98% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -7.65% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -12.36% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -16.36% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -35.46% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.85% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.66% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 3.83%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.06% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.62% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.03% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.83% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.02% | +0.66% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и XIU.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности XIU.TO в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.18% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.79% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
ZWB.TO and XIU.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.
ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while XIU.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор