Сравнение ZWB.TO с XHY.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while XHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. ZWB.TO is actively managed, while XHY.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.91%/yr vs 4.06%/yr for XHY.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.56%/yr for XHY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и XHY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у XHY.TO с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции XHY.TO по среднегодовой доходности: 12.91% против 4.06% соответственно.
ZWB.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.91%
XHY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и XHY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 21.70% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.89% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 13.83% | -3.89% | 5.35% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and XHY.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between ZWB.TO and XHY.TO shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZWB.TO и XHY.TO
Секторы
ZWB.TO
XHY.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZWB.TO
XHY.TO
-
Сырьевые материалы
ZWB.TO
-
XHY.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWB.TO
-
XHY.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWB.TO
-
XHY.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWB.TO
-
XHY.TO
-
Энергетика
ZWB.TO
-
XHY.TO
-
Здравоохранение
ZWB.TO
-
XHY.TO
-
Промышленность
ZWB.TO
-
XHY.TO
-
Недвижимость
ZWB.TO
-
XHY.TO
Технологии
ZWB.TO
-
XHY.TO
-
Коммунальные услуги
ZWB.TO
-
XHY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. XHY.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
XHY.TO
Сравнение ZWB.TO c XHY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWB.TO | XHY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.17 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | 1.50 | +5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.63 | 6.37 | +26.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и XHY.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки XHY.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и XHY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | XHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -28.48% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -2.87% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -4.94% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -16.67% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -28.48% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -2.55% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.67% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и XHY.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | XHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.39% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 3.58% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 4.71% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 8.64% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.62% | +5.06% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и XHY.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XHY.TO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и XHY.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности XHY.TO в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.12% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.79% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
ZWB.TO and XHY.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHY.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHY.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.
ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while XHY.TO is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.56% for XHY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и XHY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор