Сравнение ZWB.TO с HXF.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and HXF.TO (Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF) are both Financials Equities funds. ZWB.TO is actively managed, while HXF.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 14.83%/yr for HXF.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.25%/yr for HXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и HXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у HXF.TO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции ZWB.TO уступали акциям HXF.TO по среднегодовой доходности: 12.33% против 14.83% соответственно.
ZWB.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 12.33%
HXF.TO
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и HXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 17.82% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 12.77% | 35.34% | 30.20% | 12.45% | -9.00% | 35.14% | 1.80% | 21.45% | -9.50% | 12.67% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and HXF.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between ZWB.TO and HXF.TO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZWB.TO и HXF.TO
Секторы
ZWB.TO
HXF.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZWB.TO
HXF.TO
Сырьевые материалы
ZWB.TO
-
HXF.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWB.TO
-
HXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWB.TO
-
HXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWB.TO
-
HXF.TO
-
Энергетика
ZWB.TO
-
HXF.TO
-
Здравоохранение
ZWB.TO
-
HXF.TO
-
Промышленность
ZWB.TO
-
HXF.TO
-
Недвижимость
ZWB.TO
-
HXF.TO
-
Технологии
ZWB.TO
-
HXF.TO
-
Коммунальные услуги
ZWB.TO
-
HXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. HXF.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
HXF.TO
Сравнение ZWB.TO c HXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWB.TO | HXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.68 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 5.44 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.09 | 22.13 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWB.TO | HXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 3.39 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и HXF.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, примерно равная максимальной просадке HXF.TO в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и HXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | HXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -39.77% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -7.94% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -12.90% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -21.66% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -39.77% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.83% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.08% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.95% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и HXF.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | HXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.02% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 11.21% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.75% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 14.48% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.95% | -1.27% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и HXF.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HXF.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и HXF.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.95% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
ZWB.TO and HXF.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXF.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXF.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.
They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.25% for HXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и HXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор