PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с CFOU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с CFOU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. ZWB.TO is actively managed, while CFOU.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 23.35%/yr for CFOU.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и CFOU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции ZWB.TO уступали акциям CFOU.TO по среднегодовой доходности: 12.33% против 23.35% соответственно.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

CFOU.TO

1 день
3.68%
1 месяц
12.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
35.24%
1 год
96.97%
3 года*
59.80%
5 лет*
29.38%
10 лет*
23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и CFOU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		27.75%69.17%56.15%18.37%-23.64%79.61%-14.70%40.45%-21.67%22.44%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and CFOU.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г.

0.90

The correlation between ZWB.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWB.TO и CFOU.TO

Секторы
ZWB.TO
CFOU.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZWB.TO
100.0%
CFOU.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ZWB.TO

-

CFOU.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWB.TO

-

CFOU.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWB.TO

-

CFOU.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWB.TO

-

CFOU.TO

-

Энергетика

ZWB.TO

-

CFOU.TO

-

Здравоохранение

ZWB.TO

-

CFOU.TO

-

Промышленность

ZWB.TO

-

CFOU.TO

-

Недвижимость

ZWB.TO

-

CFOU.TO

-

Технологии

ZWB.TO

-

CFOU.TO

-

Коммунальные услуги

ZWB.TO

-

CFOU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с CFOU.TO:
CFOU.TO с METE.TOCFOU.TO с TCND.TOCFOU.TO с CACE.TOCFOU.TO с HBNK.TOCFOU.TO с RBNK.TOCFOU.TO с XCSR.TOCFOU.TO с ZEB.TO

Доходность на риск

ZWB.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CFOU.TO
Ранг доходности на риск CFOU.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOU.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOCFOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
3.91

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
4.68

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.61

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

6.06

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

24.79

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. CFOU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFOU.TO равному 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и CFOU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOCFOU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

3.91

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.34

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и CFOU.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и CFOU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOCFOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-86.23%

+46.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-16.08%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-24.95%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-45.23%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-67.29%

+27.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-22.46%

+16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.93%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и CFOU.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 4.41%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOCFOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

8.75%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

21.17%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

24.93%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

27.61%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

33.86%

-18.18%

Сравнение комиссий ZWB.TO и CFOU.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и CFOU.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWB.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.

ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 1.52% for CFOU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и CFOU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор