PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с CEW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) are both Financials Equities funds. ZWB.TO is actively managed, while CEW.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 15.07%/yr for CEW.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.61%/yr for CEW.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZWB.TO показывает доходность 17.82%, а CEW.TO немного ниже – 17.68%. За последние 10 лет акции ZWB.TO уступали акциям CEW.TO по среднегодовой доходности: 12.33% против 15.07% соответственно.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

CEW.TO

1 день
1.46%
1 месяц
5.41%
С начала года
17.68%
6 месяцев
18.73%
1 год
46.69%
3 года*
30.78%
5 лет*
17.90%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и CEW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		17.68%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%-0.63%25.38%-12.85%11.88%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and CEW.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г.

0.87

The correlation between ZWB.TO and CEW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWB.TO и CEW.TO

Секторы
ZWB.TO
CEW.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZWB.TO
100.0%
CEW.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ZWB.TO

-

CEW.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWB.TO

-

CEW.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWB.TO

-

CEW.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWB.TO

-

CEW.TO

-

Энергетика

ZWB.TO

-

CEW.TO

-

Здравоохранение

ZWB.TO

-

CEW.TO

-

Промышленность

ZWB.TO

-

CEW.TO

-

Недвижимость

ZWB.TO

-

CEW.TO

-

Технологии

ZWB.TO

-

CEW.TO

-

Коммунальные услуги

ZWB.TO

-

CEW.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с VFV.TOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с SPY

Доходность на риск

ZWB.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOCEW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
4.02

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
5.45

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.74

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

6.58

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

24.24

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEW.TO равному 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

4.02

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и CEW.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и CEW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-53.58%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-7.13%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-12.74%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-22.46%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-43.66%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.06%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.02%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и CEW.TO

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.81%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.19%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

11.67%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.50%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.01%

-1.33%

Сравнение комиссий ZWB.TO и CEW.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CEW.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и CEW.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности CEW.TO в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.39%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and CEW.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEW.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEW.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.

They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.61% for CEW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и CEW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор