Сравнение ZWB.TO с BKCL.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ZWB.TO returned 52.18% vs 55.61% for BKCL.TO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 1.68%/yr for BKCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и BKCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 19.21%.
ZWB.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 12.33%
BKCL.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и BKCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 17.82% | 34.91% | 19.41% | 5.81% |
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 19.21% | 34.78% | 20.06% | 5.22% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and BKCL.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between ZWB.TO and BKCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZWB.TO и BKCL.TO
Секторы
ZWB.TO
BKCL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZWB.TO
BKCL.TO
Сырьевые материалы
ZWB.TO
-
BKCL.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWB.TO
-
BKCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWB.TO
-
BKCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWB.TO
-
BKCL.TO
-
Энергетика
ZWB.TO
-
BKCL.TO
-
Здравоохранение
ZWB.TO
-
BKCL.TO
-
Промышленность
ZWB.TO
-
BKCL.TO
-
Недвижимость
ZWB.TO
-
BKCL.TO
-
Технологии
ZWB.TO
-
BKCL.TO
-
Коммунальные услуги
ZWB.TO
-
BKCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
BKCL.TO
Сравнение ZWB.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWB.TO | BKCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 6.11 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.09 | 27.98 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWB.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 4.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.10 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и BKCL.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и BKCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -16.58% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -9.15% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.33% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -2.67% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.99% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и BKCL.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеют волатильность 4.41% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.58% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 11.34% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.66% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 13.18% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.18% | +2.50% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и BKCL.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и BKCL.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BKCL.TO в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 11.31% | 12.60% | 15.02% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.95% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ZWB.TO and BKCL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWB.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.
They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 1.68% for BKCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и BKCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор