Сравнение ZVU.TO с ZCLN.TO
ZVU.TO (BMO MSCI USA Value ETF) and ZCLN.TO (BMO Clean Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZVU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Capped Index, while ZCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZVU.TO returned 19.44%/yr vs 1.21%/yr for ZCLN.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZVU.TO charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for ZCLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZVU.TO и ZCLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVU.TO показывает доходность 52.04%, что значительно выше, чем у ZCLN.TO с доходностью 27.89%.
ZVU.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 52.04%
- 6 месяцев
- 44.48%
- 1 год
- 87.17%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
ZCLN.TO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 27.89%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 59.75%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVU.TO и ZCLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 52.04% | 26.27% | 15.99% | 11.16% | -9.46% | 19.36% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 27.89% | 35.83% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -34.25% |
Correlation
The correlation between ZVU.TO and ZCLN.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between ZVU.TO and ZCLN.TO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVU.TO vs. ZCLN.TO — Ранг доходности на риск
ZVU.TO
ZCLN.TO
Сравнение ZVU.TO c ZCLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVU.TO | ZCLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.33 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.41 | 3.98 | +10.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.20 | 11.48 | +32.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVU.TO и ZCLN.TO
Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки ZCLN.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и ZCLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVU.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -61.18% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -15.08% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -38.80% | +22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -50.26% | +29.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.43% | +26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -40.53% | +34.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 5.22% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVU.TO и ZCLN.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) составляет 6.68%, в то время как у BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVU.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 12.08% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 23.05% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 28.99% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 26.35% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 27.34% | -8.78% |
Сравнение комиссий ZVU.TO и ZCLN.TO
ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZCLN.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVU.TO и ZCLN.TO
Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ZCLN.TO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.35% | 1.73% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 1.04% | 1.62% | 2.24% | 2.69% | 2.58% | 1.99% | 2.51% | 2.07% | 2.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
ZVU.TO and ZCLN.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZVU.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZVU.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for ZCLN.TO.
ZVU.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while ZCLN.TO is Alternative Energy Equities. ZVU.TO tracks MSCI USA Enhanced Value Capped Index, while ZCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.33% for ZVU.TO and 0.39% for ZCLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZVU.TO и ZCLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор