PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

ZVU.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%21.55%-7.25%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-6.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий ZVU.TO и XDIV.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.70

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.25

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.61

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

13.61

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.70

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.51

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и XDIV.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-41.30%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.53%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-17.60%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.38%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.32%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.02%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и XDIV.TO

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.62%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

5.81%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

10.00%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

10.43%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.09%

+1.67%