PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с FCUV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO).

ZVU.TO и FCUV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и FCUV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%5.29%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FCUV.TO с доходностью 1.88%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий ZVU.TO и FCUV.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOFCUV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.89

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.30

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.35

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

4.80

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FCUV.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и FCUV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.89

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.42

-0.90

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и FCUV.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и FCUV.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FCUV.TO в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и FCUV.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и FCUV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-16.47%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.90%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-16.47%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.12%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.58%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.35%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и FCUV.TO

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.71%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.31%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

19.07%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.00%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

14.72%

+3.04%