Сравнение ZVC.TO с ZDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).

ZVC.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и ZDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и ZDY.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF	6.52%	30.30%	15.38%	11.07%	2.23%	31.46%	-3.94%	10.02%	-5.80%
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD)	4.95%	4.45%	26.22%	4.58%	1.64%	22.92%	-5.18%	16.96%	2.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у ZDY.TO с доходностью 4.95%.

ZVC.TO

1 день: -0.10%

1 месяц: -1.75%

С начала года: 6.52%

6 месяцев: 14.78%

1 год: 38.00%

3 года*: 19.87%

5 лет*: 16.40%

10 лет*: —

ZDY.TO

1 день: -0.51%

1 месяц: -2.48%

С начала года: 4.95%

6 месяцев: -0.29%

1 год: 8.79%

3 года*: 13.37%

5 лет*: 11.16%

10 лет*: 9.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BMO MSCI Canada Value Index ETF

Название символа

BMO US Dividend ETF (CAD)

Часто сравнивают с ZVC.TO:

ZVC.TO с XIC.TO ZVC.TO с VCN.TO ZVC.TO с ZLB.TO ZVC.TO с ZCN.TO ZVC.TO с XCV.TO ZVC.TO с XUS.TO ZVC.TO с XCS.TO

Часто сравнивают с ZDY.TO:

ZDY.TO с VDY.TO ZDY.TO с ZDV.TO ZDY.TO с SCHD ZDY.TO с ZLU.TO ZDY.TO с VIG ZDY.TO с ZGRO.TO ZDY.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий ZVC.TO и ZDY.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZDY.TO в 0.30%.

ZVC.TO

BMO MSCI Canada Value Index ETF

ZDY.TO

BMO US Dividend ETF (CAD)

Доходность на риск

ZVC.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZVC.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZDY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZVC.TO	ZDY.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.74	0.56	+2.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.51	0.81	+2.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.58	1.13	+0.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.45	0.68	+2.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.20	2.17	+16.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа ZDY.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и ZDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZVC.TO	ZDY.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.74	0.56	+2.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.22	0.93	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.90	-0.25

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и ZDY.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и ZDY.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ZDY.TO в 1.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF	2.13%	2.23%	2.87%	3.32%	2.96%	2.41%	3.30%	2.66%	2.67%	0.00%	0.00%	0.00%
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD)	1.62%	1.72%	1.97%	2.43%	2.48%	2.33%	3.65%	3.02%	2.80%	2.63%	2.46%	2.54%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и ZDY.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и ZDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZVC.TO	ZDY.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.00%	-33.01%	-7.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.03%	-11.38%	+0.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.17%	-15.32%	-0.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.92%	-2.48%	+0.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.02%	-3.33%	-1.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.09%	3.56%	-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и ZDY.TO

BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZVC.TO	ZDY.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.09%	3.88%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.43%	9.34%	-0.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.91%	15.85%	-1.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.54%	12.05%	+1.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.42%	15.13%	+2.29%

Сравнение ZVC.TO с ZDY.TO

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и ZDY.TO

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и ZDY.TO

Доходность по периодам

ZVC.TO

ZDY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZVC.TO и ZDY.TO

Доходность на риск

ZVC.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

ZVC.TO

ZDY.TO

Сравнение ZVC.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZVC.TO vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и ZDY.TO

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и ZDY.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и ZDY.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)