Сравнение ZVC.TO с XVLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO).
ZVC.TO и XVLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и XVLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и XVLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 6.52% | 30.30% | 15.38% | 11.07% | 2.23% | 31.46% | -3.94% | 10.35% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 7.34% | 26.17% | 15.37% | 11.09% | -8.87% | 28.64% | -3.66% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у XVLU.TO с доходностью 7.34%.
ZVC.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- —
XVLU.TO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVC.TO и XVLU.TO
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XVLU.TO в 0.32%.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
XVLU.TO
Сравнение ZVC.TO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | XVLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.77 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.38 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.34 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.55 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 9.58 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.77 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.75 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZVC.TO и XVLU.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и XVLU.TO
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XVLU.TO в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 1.57% | 1.75% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и XVLU.TO
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и XVLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVC.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -34.40% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -13.05% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -20.16% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.37% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -6.64% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.47% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и XVLU.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 4.09%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.20% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 12.37% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 19.57% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 15.45% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 18.64% | -1.22% |