Сравнение ZVC.TO с XGD.TO
ZVC.TO (BMO MSCI Canada Value Index ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - ZVC.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, while XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZVC.TO returned 16.58%/yr vs 22.81%/yr for XGD.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ZVC.TO charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и XGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 5.52%.
ZVC.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- —
XGD.TO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 22.81%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 16.95% | 30.30% | 15.38% | 11.07% | 2.23% | 31.46% | -3.94% | 10.02% | -5.80% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 5.52% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.10% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -2.91% |
Correlation
The correlation between ZVC.TO and XGD.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г. | 0.22 |
Over the past year, ZVC.TO and XGD.TO have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZVC.TO и XGD.TO
Секторы
ZVC.TO
XGD.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
ZVC.TO
XGD.TO
-
Энергетика
ZVC.TO
XGD.TO
-
Сырьевые материалы
ZVC.TO
XGD.TO
Промышленность
ZVC.TO
XGD.TO
-
Технологии
ZVC.TO
XGD.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZVC.TO
XGD.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZVC.TO
XGD.TO
-
Коммунальные услуги
ZVC.TO
XGD.TO
-
Коммуникационные услуги
ZVC.TO
XGD.TO
-
Недвижимость
ZVC.TO
XGD.TO
-
Здравоохранение
ZVC.TO
-
XGD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
XGD.TO
Сравнение ZVC.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.29 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.41 | 2.47 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.95 | 6.49 | +30.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 1.67 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.70 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и XGD.TO
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVC.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -72.55% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -28.95% | +22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -28.95% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -40.82% | +24.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.88% | +21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -28.30% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 11.01% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и XGD.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 3.17%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 14.57% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 34.39% | -26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 42.90% | -32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 32.65% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 33.38% | -16.09% |
Сравнение комиссий ZVC.TO и XGD.TO
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и XGD.TO
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XGD.TO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.59% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 1.94% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVC.TO and XGD.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZVC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZVC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
ZVC.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while XGD.TO is Precious Metals. ZVC.TO tracks MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZVC.TO and 0.61% for XGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZVC.TO и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор