Сравнение ZVC.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
ZVC.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 6.52% | 30.30% | 15.38% | 11.07% | 2.23% | 31.46% | -3.94% | 12.10% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.
ZVC.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- —
XEQT.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVC.TO и XEQT.TO
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
XEQT.TO
Сравнение ZVC.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.33 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 1.85 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.29 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.79 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 7.98 | +10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.33 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ZVC.TO и XEQT.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVC.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -29.74% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.78% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -19.56% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -4.27% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.20% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.64% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 4.09%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.77% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.49% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 15.99% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 13.03% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.63% | +1.79% |