PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVC.TO с QQC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZVC.TO (BMO MSCI Canada Value Index ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - ZVC.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZVC.TO returned 16.58%/yr vs 21.44%/yr for QQC.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ZVC.TO charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 22.09%.

ZVC.TO

1 день
0.62%
1 месяц
4.76%
С начала года
16.95%
6 месяцев
17.77%
1 год
45.07%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.58%
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
10.83%
С начала года
22.09%
6 месяцев
18.58%
1 год
42.69%
3 года*
29.70%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		16.95%30.30%15.38%11.07%2.23%9.98%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.09%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Correlation

The correlation between ZVC.TO and QQC.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

0.31

Сравнение распределения секторов ZVC.TO и QQC.TO

Секторы
ZVC.TO
QQC.TO

Финансовые услуги

37.6%
0.2%

Энергетика

19.2%
0.6%

Сырьевые материалы

15.5%
1.1%

Промышленность

9.9%
2.8%

Технологии

8.2%
53.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
15.8%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Здравоохранение

-

4.2%

Финансовые услуги

ZVC.TO
37.6%
QQC.TO
0.2%

Энергетика

ZVC.TO
19.2%
QQC.TO
0.6%

Сырьевые материалы

ZVC.TO
15.5%
QQC.TO
1.1%

Промышленность

ZVC.TO
9.9%
QQC.TO
2.8%

Технологии

ZVC.TO
8.2%
QQC.TO
53.8%

Потребительский циклический сектор

ZVC.TO
4.2%
QQC.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

ZVC.TO
2.5%
QQC.TO
7.7%

Коммунальные услуги

ZVC.TO
2.0%
QQC.TO
1.4%

Коммуникационные услуги

ZVC.TO
0.7%
QQC.TO
15.8%

Недвижимость

ZVC.TO
0.2%
QQC.TO
0.1%

Здравоохранение

ZVC.TO

-

QQC.TO
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VDY.TOZVC.TO с XCS.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

ZVC.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
2.80

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.94
3.64

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.49

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

3.53

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.95

11.21

+25.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа QQC.TO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

2.80

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.02

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и QQC.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVC.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-31.81%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-12.14%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-22.59%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-31.81%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-8.05%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.82%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и QQC.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 3.17%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVC.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.39%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

11.58%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

15.33%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

20.85%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.81%

-3.52%

Сравнение комиссий ZVC.TO и QQC.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		1.94%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%

Часто задаваемые вопросы

ZVC.TO and QQC.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for ZVC.TO.

ZVC.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while QQC.TO is Nasdaq-100. ZVC.TO tracks MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ZVC.TO and 0.20% for QQC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVC.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор