PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVC.TO с FCUV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO).

ZVC.TO и FCUV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и FCUV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.52%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%13.50%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у FCUV.TO с доходностью 1.88%.

ZVC.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.52%
6 месяцев
14.78%
1 год
38.00%
3 года*
19.87%
5 лет*
16.40%
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с XCS.TO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий ZVC.TO и FCUV.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

ZVC.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOFCUV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

0.89

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.30

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.35

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.20

4.80

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FCUV.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и FCUV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.89

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.42

-0.78

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и FCUV.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и FCUV.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FCUV.TO в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и FCUV.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и FCUV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVC.TOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-16.47%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.90%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-16.47%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.12%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.58%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.35%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и FCUV.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVC.TOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.71%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

11.31%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

19.07%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

15.00%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

14.72%

+2.70%