PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с FBTC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVC.TO с FBTC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZVC.TO (BMO MSCI Canada Value Index ETF) and FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ZVC.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, while FBTC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity. ZVC.TO is passively managed, while FBTC.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZVC.TO returned 23.71%/yr vs 35.95%/yr for FBTC.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и FBTC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у FBTC.TO с доходностью -26.46%.

ZVC.TO

1 день
0.62%
1 месяц
4.76%
С начала года
16.95%
6 месяцев
17.77%
1 год
45.07%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.58%
10 лет*
—

FBTC.TO

1 день
-2.74%
1 месяц
-20.46%
С начала года
-26.46%
6 месяцев
-32.03%
1 год
-38.60%
3 года*
35.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и FBTC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		16.95%30.30%15.38%11.07%2.23%3.02%
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-26.46%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.88%

Correlation

The correlation between ZVC.TO and FBTC.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VDY.TOZVC.TO с XCS.TO
Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с FCCQ.TOFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с HBIX.NEOFBTC.TO с WGMI

Доходность на риск

ZVC.TO vs. FBTC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c FBTC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOFBTC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
-0.90

+5.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.94
-1.26

+7.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

0.86

+0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

-0.77

+8.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.95

-1.32

+38.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. FBTC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа FBTC.TO равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и FBTC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOFBTC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

-0.90

+5.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.07

+0.64

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и FBTC.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки FBTC.TO в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и FBTC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVC.TOFBTC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-70.77%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-50.22%

+44.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-50.22%

+36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.79%

+49.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-30.95%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

29.35%

-28.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и FBTC.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVC.TOFBTC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

9.51%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

33.11%

-24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

42.86%

-32.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

52.36%

-38.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

52.36%

-35.07%

Сравнение комиссий ZVC.TO и FBTC.TO

И ZVC.TO, и FBTC.TO имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и FBTC.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		1.94%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%

Часто задаваемые вопросы

ZVC.TO and FBTC.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZVC.TO and FBTC.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.

ZVC.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while FBTC.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: BMO and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVC.TO и FBTC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор