PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с XDUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с XDUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO).

ZUT.TO и XDUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и XDUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и XDUH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-5.94%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.06%8.02%9.45%5.57%-6.32%22.54%-2.08%21.38%-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у XDUH.TO с доходностью 4.06%.

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%

XDUH.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.77%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с XDV.TOXDUH.TO с XHD.TOXDUH.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и XDUH.TO

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZUT.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOXDUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.55

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

0.88

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.80

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

3.37

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. XDUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа XDUH.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и XDUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOXDUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.55

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и XDUH.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и XDUH.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности XDUH.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.33%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и XDUH.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и XDUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOXDUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-34.91%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.32%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-17.40%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.13%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.60%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.74%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и XDUH.TO

BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOXDUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.71%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.73%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

14.44%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.33%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.66%

-0.18%