PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDUH.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDUH.TO с XHD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

XDUH.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDUH.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDUH.TO и XHD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.06%8.02%9.45%5.57%-6.32%22.54%-2.08%21.38%-6.70%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		10.25%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-6.13%

Доходность по периодам

С начала года, XDUH.TO показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 10.25%.

XDUH.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.77%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.25%
6 месяцев
4.11%
1 год
6.60%
3 года*
8.29%
5 лет*
7.24%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с XDV.TOXDUH.TO с ZDY.TOXDUH.TO с JEPI
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий XDUH.TO и XHD.TO

XDUH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XHD.TO в 0.33%.

XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XDUH.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUH.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDUH.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.47

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.70

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.56

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

1.99

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDUH.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUH.TO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHD.TO равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUH.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDUH.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между XDUH.TO и XHD.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUH.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность XDUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности XHD.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.33%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.39%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок XDUH.TO и XHD.TO

Максимальная просадка XDUH.TO за все время составила -34.91%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUH.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XDUH.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.91%

-38.71%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.17%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-16.38%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.89%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.94%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.96%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUH.TO и XHD.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) составляет 2.71%, в то время как у iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XDUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDUH.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.02%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.86%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.01%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

12.98%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.50%

+1.16%