PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDUH.TO с ZDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDUH.TO с ZDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).

XDUH.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XDUH.TO и ZDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDUH.TO и ZDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.06%8.02%9.45%5.57%-6.32%22.54%-2.08%21.38%-6.70%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		4.95%4.45%26.22%4.58%1.64%22.92%-5.18%16.96%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, XDUH.TO показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у ZDY.TO с доходностью 4.95%.

XDUH.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.77%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

ZDY.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-0.29%
1 год
8.79%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

BMO US Dividend ETF (CAD)

Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с XDV.TOXDUH.TO с XHD.TOXDUH.TO с JEPI
Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с SCHDZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий XDUH.TO и ZDY.TO

XDUH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZDY.TO в 0.30%.

ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XDUH.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUH.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDUH.TOZDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.56

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.81

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.68

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

2.17

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDUH.TO vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUH.TO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDY.TO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUH.TO и ZDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDUH.TOZDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.90

-0.52

Корреляция

Корреляция между XDUH.TO и ZDY.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUH.TO и ZDY.TO

Дивидендная доходность XDUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ZDY.TO в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.33%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%0.00%0.00%0.00%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.62%1.72%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Просадки

Сравнение просадок XDUH.TO и ZDY.TO

Максимальная просадка XDUH.TO за все время составила -34.91%, что больше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUH.TO и ZDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XDUH.TOZDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.91%

-33.01%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.38%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-15.32%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.48%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.33%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.56%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUH.TO и ZDY.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) составляет 2.71%, в то время как у BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что XDUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDUH.TOZDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.88%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.34%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.85%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

12.05%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.13%

+1.53%