Сравнение ZUT.TO с FTS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO).
ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZUT.TO и FTS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUT.TO и FTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 16.20% | 15.25% | 14.13% | -5.37% | -8.69% | 5.45% | 28.15% | 35.59% | -8.02% | 8.46% |
FTS.TO Fortis Inc. | 10.47% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 22.71% | 2.74% | 15.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZUT.TO имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции FTS.TO немного впереди с 10.83%.
ZUT.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.46%
FTS.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUT.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск
ZUT.TO
FTS.TO
Сравнение ZUT.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUT.TO | FTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.69 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.46 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.79 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.88 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUT.TO | FTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.69 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZUT.TO и FTS.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUT.TO и FTS.TO
Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FTS.TO в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.91% | 3.44% | 3.98% | 4.35% | 3.95% | 3.25% | 3.31% | 4.00% | 4.59% | 3.71% | 3.98% | 4.63% |
FTS.TO Fortis Inc. | 3.21% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок ZUT.TO и FTS.TO
Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке FTS.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и FTS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUT.TO | FTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -35.48% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -6.22% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -24.01% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -28.27% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.40% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -6.54% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.99% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUT.TO и FTS.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUT.TO | FTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.39% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.49% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 13.44% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.23% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.81% | -0.33% |