Сравнение ZURN.SW с USFR
ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, ZURN.SW returned 16.20%/yr vs 0.49%/yr for USFR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZURN.SW и USFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZURN.SW торгуется в CHF, в то время как USFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZURN.SW показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ZURN.SW превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 16.20% против 0.49% соответственно.
ZURN.SW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.20%
USFR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 0.49%
Сравнение доходности по годам ZURN.SW и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -1.11% | 17.58% | 29.76% | 4.89% | 16.11% | 12.78% | 0.06% | 43.68% | 4.39% | 12.59% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.14% | -8.93% | 13.78% | -4.24% | 3.37% | 2.92% | -7.92% | 0.28% | 3.00% | -3.26% |
Correlation
The correlation between ZURN.SW and USFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between ZURN.SW and USFR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURN.SW vs. USFR — Ранг доходности на риск
ZURN.SW
USFR
Сравнение ZURN.SW c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZURN.SW | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.44 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZURN.SW и USFR
Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -65.97%, что больше максимальной просадки USFR в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZURN.SW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.97% | -17.89% | -48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -5.17% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -13.42% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -13.42% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -13.42% | -25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -8.08% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -5.27% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 1.85% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURN.SW и USFR
Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZURN.SW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 1.87% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 5.81% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 7.68% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 8.30% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 7.60% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURN.SW и USFR
Дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.32% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 5.66% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
ZURN.SW and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZURN.SW и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор