PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZURN.SW с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZURN.SW и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZURN.SW торгуется в CHF, в то время как USFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZURN.SW показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ZURN.SW превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 16.20% против 0.49% соответственно.


ZURN.SW

1 день
0.61%
1 месяц
0.14%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.52%
3 года*
15.97%
5 лет*
14.72%
10 лет*
16.20%

USFR

1 день
0.22%
1 месяц
2.19%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.07%
1 год
2.28%
3 года*
0.39%
5 лет*
1.24%
10 лет*
0.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZURN.SW и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG
-1.11%17.58%29.76%4.89%16.11%12.78%0.06%43.68%4.39%12.59%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
2.14%-8.93%13.78%-4.24%3.37%2.92%-7.92%0.28%3.00%-3.26%

Correlation

The correlation between ZURN.SW and USFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.12

The correlation between ZURN.SW and USFR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zurich Insurance Group AG

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

ZURN.SW vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZURN.SW
Ранг доходности на риск ZURN.SW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURN.SW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURN.SW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURN.SW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURN.SW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURN.SW: 5454
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZURN.SW c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZURN.SWUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.44

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

1.23

-0.17

ZURN.SW vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZURN.SW на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFR равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZURN.SW и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZURN.SW и USFR

Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -65.97%, что больше максимальной просадки USFR в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZURN.SWUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.97%

-17.89%

-48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-5.17%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.34%

-13.42%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-13.42%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-13.42%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-8.08%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-5.27%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

1.85%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ZURN.SW и USFR

Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZURN.SWUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

1.87%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

5.81%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

7.68%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

8.30%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

7.60%

+11.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZURN.SW и USFR

Дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности USFR в 3.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG
5.32%4.65%4.83%5.46%4.97%5.00%5.35%4.78%5.66%5.73%6.06%6.58%

Часто задаваемые вопросы


ZURN.SW and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZURN.SW и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор